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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen
Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Stefanova, Maria
Verfasserangabe: Maria Stefanova
Jahr: 2012
Verlag: Wiesbaden, Springer Gabler
Mediengruppe: E-Book
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E-Medium: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4226-5 opens in new tab
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ISBN: 978-3-8349-4226-5
Beschreibung: Online-Ressource
Schlagwörter: Kreditrisiko; Verlust; Stochastischer Prozess; Portfoliomanagement; Theorie
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