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Finanzderivate mit MATLAB®

mathematische Modellierung und numerische Simulation
Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Günther, Michael; Jüngel, Ansgar
Verfasserangabe: Michael Günther ; Ansgar Jüngel
Jahr: 2010
Verlag: Wiesbaden, Vieweg + Teubner
Mediengruppe: E-Book
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E-Medium: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9786-2 opens in new tab
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ISBN: 978-3-8348-9786-2
Beschreibung: 2., überarb. u. erw. Aufl., Online-Ressource
Schlagwörter: Derivat <Wertpapier>; Binomialbaum; Black-Scholes-Modell; MATLAB; Monte-Carlo-Simulation; Parabolische Differentialgleichung; Freies Randwertproblem; Numerisches Verfahren
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